sponsorlu bağlantılar
Açıklama

"Model ve analiz mali ve ekonomik sistemler istatistiksel yöntemler kullanılarak."
indir.biz Editörü: Ekonometri Toolbox ™ ekonomik veri modelleme için işlevler sağlar. It econometricians ve mali uzmanları seçmek ve simülasyon ve tahmin kullanım için ekonomik modeller kalibre sağlar. Yetenekleri tek değişkenli ARMAX / birkaç GARCH türevleri ile kompozit modelleri GARCH dahil, çok değişkenli VARMAX modelleri, doğrusal ve doğrusal olmayan stokastik diferansiyel denklemler için Monte Carlo yöntemleri ve tanı testleri çeşitli.


Temel Özellikler
Univariate ARMAX / EGARCH, GJR ve diğer çeşitleri ile GARCH kompozit modelleri,
Değişkenli VARX ve VARMAX simülasyon ve tahmin
Dickey Fuller ve Phillips-Perron birim kök testleri
dahil Stokastik diferansiyel denklemler (SDEs), Monte Carlo simülasyonu Brown hareketi, CEV, CIR, Hull-White, Vasicek, Heston stokastik volatilite ve kullanıcı tanımlı SDEs
olabilirlik oranı, Engle's Arch ve Ljung AIC de dahil olmak üzere-Box Q
Teşhis araçları / BIC dahil İstatistiksel testler, Model seçimi ve kısmi, otomatik ve çapraz-ilinti fonksiyonları
Hodrick-iş için Prescott filtresi-şimdi Ekonometri Toolbox 1,1 download özgür olabilir döngüsü analizi.

sponsorlu bağlantılar

YORUMLAR

Yorum yapabilmek için oturum açın ya da üye olun.

Ziyaretçi oyu

4 Yıldız  
  21

Üye oyu

4 Yıldız  
  39

Ortalama oy:

3,8

1  2  3  4  5
4.545