Econometrics Toolbox descarga

"Modelo y análisis de los sistemas financieros y económicos mediante métodos estadísticos."
indir.biz Editor: Econometría Toolbox ™ proporciona funciones de modelado de datos económicos. Y expertos financieros para seleccionarlo econometristas y el modelo de simulación económica calibrada para su uso y proporciona estimaciones. Capacidades univariado ARMAX / modelos GARCH, incluyendo diversas variantes GARCH con modelos compuestos, multivariado VARMAX, lineales y no lineales de ecuaciones diferenciales estocásticas de los métodos de Monte Carlo y una variedad de pruebas diagnósticas.

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Conceptos básicos
Univariado ARMAX / EGARCH GJR, y los modelos GARCH compuestos con otros tipos,
Variable VARX y la simulación y predicción VARMAX
Dickey-Fuller y de Phillips-Perron de raíces unitarias
incluyendo las ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE), la simulación de Monte Carlo del movimiento browniano, CEV, CIR, Hull-White, Vasicek, la volatilidad estocástica de Heston y SDE definidos por el usuario
razón de verosimilitud, la AIC, incluyendo Arco Engle y la Q de Ljung-Box
Herramientas de diagnóstico / BIC, incluyendo las pruebas estadísticas, selección de modelos y funciones parciales de automóviles y de la correlación cruzada
Hodrick-Prescott para el trabajo de análisis puede ser-ahora-el ciclo de Econometría caja de herramientas 1.1 descarga gratuita.