Econometrics Toolbox télécharger

« Modèle et l'analyse des systèmes financiers et économiques à l'aide de méthodes statistiques.
Sous la direction de indir.biz : économétrie Toolbox ™ fournit des fonctions pour la modélisation des données économiques. Et experts financiers pour le sélectionner économétriciens et modèle de simulation économique calibré pour utiliser et fournit des estimations. Capacités univariée ARMAX / modèles de modèles GARCH, y compris plusieurs variantes GARCH avec un VARMAX composite, multivariée, linéaires et équations différentielles stochastiques pour les méthodes de Monte-Carlo et une variété de tests de diagnostic.

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Notions de base
Une variable ARMAX / EGARCH, GJR et GARCH composite des modèles avec d'autres types,
Variable VARX et simulation et prévision VARMAX
Dickey-Fuller et Phillips-Perron unit root tests
y compris des équations différentielles stochastiques (SDEs), Monte-Carlo simulation du mouvement brownien, CEV, CIR, Hull-White, Vasicek, volatilité stochastique Heston et défini par l'utilisateur SDEs
rapport de vraisemblance, AIC, y compris Engle l'arche et le q de Ljung-Box
Outils de diagnostic / BIC, y compris les tests statistiques, choix de modèles et partielle auto- et les fonctions de corrélation croisée
Filtre de Hodrick-Prescott pour le travail peut être maintenant-analyse du cycle d'économétrie Toolbox 1.1 téléchargement gratuit.