Econometrics Toolbox загрузить

"Модели и анализ финансовых и экономических систем, использующих статистические методы".
indir.biz Редактора: Эконометрика Toolbox ™ предоставляет функции для моделирования экономических данных. И финансовыми экспертами, чтобы выбрать его по эконометрике и экономической имитационной модели, калибровка по использованию и дает оценки. Возможности одномерными ARMAX / GARCH модели, в том числе несколько вариантов GARCH со сложной, многомерной моделях VARMAX, линейных и нелинейных стохастических дифференциальных уравнений для методов Монте-Карло и различные диагностические тесты.

---

Основы
Одномерного ARMAX / EGARCH, GJR и GARCH моделей композита с другими видами,
Переменная VARX и моделирование и прогнозирование VARMAX
Дики-Фуллера-Филлипса-Перрона Тесты на единичные корни
в том числе стохастических дифференциальных уравнений (СДУ), Монте-Карло броуновского движения, CEV, CIR, Халл-белый, Вашичек, Хестон стохастической волатильности и пользовательским СДУ
правдоподобия, AIC, в том числе Arch Энгл и Ljung Q-box
Диагностические средства / BIC, в том числе статистические тесты, выбор модели и частичного Авто-и кросс-корреляционной функции
Ходрика-Прескотта фильтра на работу может быть, теперь цикл анализа Эконометрика Toolbox 1.1 скачать бесплатно.