Econometrics Toolbox herunterladen

"Model und Analyse der finanziellen und wirtschaftlichen Systeme mit Hilfe von statistischen Methoden."
indir.biz Editor: Econometrics Toolbox ™ enthält Funktionen für die Modellierung von ökonomischen Daten. Und Finanzexperten, um es auszuwählen Ökonometrie und ökonomische Simulationsmodell für den Einsatz kalibriert und liefert Schätzungen. Capabilities univariate ARMAX / GARCH-Modelle, darunter auch mehrere Varianten GARCH mit einem Composite-, multivariate Modelle VARMAX, lineare und nichtlineare stochastische Differentialgleichungen für die Monte-Carlo-Methoden und eine Vielzahl von diagnostischen Tests.

---

Grundlagen
Univariate ARMAX / EGARCH, GJR und GARCH Modelle Composite mit anderen Arten,
Variable varX und Simulation und Prognose VARMAX
Dickey-Fuller-und Phillips-Perron Unit-Root-Tests
einschließlich stochastischen Differentialgleichungen (SDG), Monte-Carlo-Simulation der Brownschen Bewegung, CEV, CIR, Hull-White, Vasicek, stochastische Volatilität Heston und benutzerdefinierte SDEs
Likelihood, AIC, einschließlich Engle's Arch und die Ljung-Box Q
Diagnosetools / BIC, einschließlich statistischer Tests, Modell Auswahl und teilweise Auto-und Kreuzkorrelationsfunktionen
Hodrick-Prescott für den Job werden kann-jetzt-Cycle-Analyse für Ökonometrie Toolbox 1.1 herunterladen Filter.